Методы формирования и эффективного управления
инвестиционным портфелем ценных бумаг
Целью реализации программы повышения квалификации "Методы формирования и эффективного управления инвестиционным портфелем ценных бумаг" является изучение инновационных методов и эффективных стратегий портфельного управления. Успешно освоив курс, слушатель получит новые компетенции и навыки в области финансовых вычислений, а именно:
- узнает концепцию формирования портфеля и овладеет процессом его формирования;
- научится формировать оптимальные портфели для различного набора активов;
- сформирует свою собственную инвестиционную философию;
- научится оценивать риски;
- научится выявлять ограничения на формирование портфеля;
- овладеет различными стратегиями управления портфеля.
Успешное освоение программы позволит:
Знать:
- методы формирования оптимального портфеля активов в соответствии с требуемым уровнем ожидаемой доходности;
- основные виды управленческих решений и последствия принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
- инструментальные средства для обработки экономических данных;
- различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов, проведения аналитических отчетов, финансового контроля;
- основные методы оценки и анализа имеющейся информации;
- современные технические средства и информационные технологии.
Уметь:
- выстроить четкое видение того, как функционируют рынки и при каких условиях могут возникнуть дисбаланс и неэффективность (если таковые имеются);
- формировать философию, лучше подходящую инвестору с учетом его особенностей;
- провести экспертизу и обладать начальными навыками инвестора;
- разрабатывать предложения по инвестиционным портфелям в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями и критериями отбора, полученными от заказчика;
- управлять портфелем на основе традиционного (базирующегося на фундаментальном или техническом анализе) и современного (базирующегося на статистических технологиях выбора) метода
- давать предварительную оценку эффективности инвестиционного портфеля;
- находить компромисс между риском и доходностью, владея различными способами оценки риска.
Владеть:
- различными стратегиями вовлечения в бизнес
- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой науке и практике;
- методами сбора, обработки, анализа и систематизации информации для проведения финансово-экономических расчетов;
- практическими навыками расчета социально-экономических показателей и навыками анализа и интерпретации полученных результатов;
- инструментами и методами анализа и обобщения экономической информации;
- методами обоснования и тестирования финансовых решений;
- навыками использования современных технических средств и информационных технологий.
Преимущества:
- Практическая направленность, ориентация на Ваш результат;
- Лучшие преподаватели-практики профилирующих кафедр;
- Гибкий график обучения.
- Небольшие группы позволяют проработать все вопросы слушателей и уделить внимание каждому;
- Обучение в центре Москвы: шаговая доступность от м. Серпуховская и м. Павелецкая.
Форма обучения: очная (будние дни с 19:00 до 22:00), очная с применением дистанционных технологий (онлайн вебинары) .
Стоимость обучения: 30 000 руб.
Продолжительность обучения: 1,5-2 месяца.
Количество часов: 72, в том числе 49 аудиторных.
Дата начала обучения: сентябрь 2024 года (8 и более человек).
Контактное лицо: Афанасиади Козмас Георгиевич.
Телефон: +7 (495) 800-12-00 доб. 1950, +7 (985) 640-11-26.
E-mail: hsfdpo@rea.ru
Прием документов: Круглогодично.
| № | Наименование разделов, дисциплин | Всего часов | Аудиторные занятия | Самостоятельная работа |
| 1 | Риск, доходность и ограничения на формирование портфеля ценных бумаг | 14 | 10 | 4 |
| 1.1 | Риск-предпочтения инвесторов и способы оценки риска, IPS, цель по доходности, ограничения на формирования портфеля | 3 | 3 | - |
| 1.2 | Ожидаемая доходность и риск, показатели связи тесноты между доходностями активов | 6 | 4 | 2 |
| 1.3 | Риск и доходность портфеля, эффект диверсификации | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Классическая теория формирования портфеля ценных бумаг: портфель по Марковицу | 16 | 8 | 8 |
| 2.1 | Портфель, состоящий из двух активов | 4 | 2 | 2 |
| 2.2 | Портфель с минимальным риском | 4 | 2 | 2 |
| 2.3 | Дюрация и выпуклость портфеля облигаций. Технологии управления портфелем облигаций: иммунизация портфеля, стратегия Мэтчинга, ротация облигаций в портфеле и т. д. | 4 | 2 | 2 |
| 2.4 | Множество инвестиционных возможностей и его эффективная граница. Методы отыскания касательного портфеля | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Методология формирования портфеля активов | 5 | 4 | 1 |
| 3.1 | Рыночный портфель. Аллокация по классам активов | 3 | 2 | 1 |
| 3.2 | Подходы в выборе классов активов | 2 | 2 | - |
| 4 | Роль акций в инвестиционном процессе. Теоретические модели, применяемые на практике | 9 | 6 | 3 |
| 4.1 | Роль акций в портфеле инвестора, риск инвестирования в акции | 3 | 2 | 1 |
| 4.2 | Модель CAPM, линия рынка капитала, бета | 3 | 2 | 1 |
| 4.3 | Линия рынка актива, оценка результатов, бета компании. Альтернативы CAPM | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Эффективные стратегии пассивного и активного управления портфелем акций | 10 | 7 | 3 |
| 5.1 | Подходы в управлении, рыночные индексы. Процесс конструирования и управления индексом | 3 | 2 | 1 |
| 5.2 | Использование рыночных индексов. Основные пассивные стратегии управления портфелем акций | 3 | 2 | 1 |
| 5.3 | Активные стратегии инвестирования. Top-Down vs. Bottom-Up. Value investing, Growth investing, Arbitrage investing, Technical analysis investing | 3 | 2 | 1 |
| 5.4 | Инвесторы в стоимость и инвесторы в рост | 1 | 1 | - |
| 6 | Различные стратегии управления портфелем облигаций: иммунизации, управление против долгового индекса, реплика индекса и т.д. | 24 | 12 | 12 |
| 6.1 | Доходность, цена и волатильность. Дюрация как мера ценового риска | 12 | 6 | 6 |
| 6.2 | Управление портфелем против долгового индекса. Реплика индекса. Расширенное индексирование. Активное управление. Стратегии иммунизации | 12 | 6 | 6 |
| Итоговая аттестация | 2 | 2 | Зачет | |
| Итого: | 80 | 49 | 31 |
Название и тип документа: Удостоверение о повышении квалификации.
Требования к слушателям: К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование.
Вступительные испытания: Отсутствуют.
Документы: заявление слушателя, копия паспорта (включая прописку), диплом о высшем образовании - копию с приложением (прим.для студентов: если диплома еще нет, он предоставляется вами после получения, и тогда мы выдаем документ об окончании курса повышения квалификации).