Финансовые технологии и банкинг

 

"От начала времен было три великих изобретения:
огонь, колесо и центральная банковская система"
Уилл Роджерс

Описание программы

Программа "Финансовые технологии и банкинг" ориентирована на подготовку высококвалифицированных кадров, владеющих системными знаниями и управленческими навыками в области финансовых технологий и банковских продуктов, обеспечивающих эффективное управление рисками и доходностью финансовых институтов. Конкурентное преимущество программы обусловлено высокой актуальностью, практической направленностью и глубиной дисциплин, сбалансированным подходом к оказанию образовательных услуг и набором профессиональных компетенций. По программе готовятся специалисты в области автоматизации банковских сервисов, цифровых финансовых технологий фондового, валютного и межбанковского рынка.

Особенности программы

Отличительной особенностью программы является синергетическая интеграция цифровых финансовых технологий и банковских операций. Программа реализуется при тесном взаимодействии с коммерческими банками и индустриальными партнерами для выработки у студентов практических навыков принятия решений, обеспечивающих построение эффективных стратегий управления финансами в процессе формирования стратегической интегрированной системы управлениями рисками и ликвидностью в результате совершения операций на денежном, валютном и фондовом рынках.

Как проходит обучение

Практические занятия по дисциплине "Кредитные технологии банков" Тема 4: Кредитный процесс в банке. Задание: Сравнить аналитические процедуры в цифровой оценке кредитоспособности розничного заемщика. Практические навыки: уметь оценивать кредитоспособность физических лиц с помощью технологий оптического распознавания символов (ОСR), биометрии (отпечаток пальца, мимика лица, аутентификация по рисунку вен на ладони), технологий искусственного интеллекта (машинного обучения и нейронных сетей), использование чат-ботов и технологий Big data.

Использование специализированных лабораторий для применения OLAP-системы в аналитической обработке данных для подготовки отчетов прогностического сценария развития на рынке и выполнения статистических отчетов на базе информационных массивов Банка России по дисциплине: "Центральный банк как мегарегулятор на финансовом рынке" в процессе написания курсовой работы.

Использование компьютерных классов для приобретения практических навыков в процессе знакомства с технологиями искусственного интеллекта: нейронных сетей, машинного обучения по дисциплине "Автоматизированные банковские системы и диджитализация банковских сервисов" тема 5: "Системы дистанционного банковского обслуживания клиентов банка". Задание: Оценить залоговое обеспечение по ипотечному кредиту с использованием машинного обучения (использовать модели линейной регрессии, Random forest regressor (случайного леса) и Gradient Boosting Regressor (градиентного бустинга).

Использование кейсов в процессе обучения по дисциплинам программы. Например, дисциплина: Защита потребителей финансовых услуг. Тема 3: Виды недобросовестного поведения субъектов финансового рынка в отношении потребителей финансовых услуг. Кейс: кредитный портфель – 101 млрд. руб., депозитный – 73 млрд. руб. Банк выдал кредит 5 млрд. руб. заводу по производству фанеры и 10 млрд. крупной транспортной компании, обслуживающей несколько заводов, в т.ч. первый завод по производству фанеры. В ближайшее время ожидаются неблагоприятные условия для промышленного сектора и усиление конкуренции на рынке. Единственная возможность для банка сохранить портфель – увеличение процентных ставок. Задание: 1) определить возможные риски 2) определить, виды методов управления рисками 3) определить способы применения этих методов.

Проведение мастер-классов один раз в месяц с привлечением экспертов-практиков: а) по дисциплине "Банки на межбанковском рынке" темы: "Межбанковские кредиты и депозиты", "Межбанковские операции на фондовом рынке" проводит Советник Председателя Правления "Индустриального сберегательного банка" Твердохлеб Ю.С.; б) по дисциплине "Управление банковскими бизнесом" темы: "Управление рисками в коммерческом банке", "Безопасность банковского бизнеса" проводит начальник Управления продаж и поддержки клиентов эквайринга Газпромбанка Палагута И.А.; по дисциплине "Риск-менеджмент в коммерческом банке" темы: "Методы и приемы банковского риск-менеджмента", "Направления и инструменты управления рыночными рисками" проводит начальник отдела розничной экспертизы Совкомбанка Карих Д.А. и др.

Практика и стажировки

Прохождение практики в банке с получением индивидуального задания, сбором материала, его анализом, обработкой и составлением отчетности. Например, 1. Тема: Валютные операции в коммерческом банке Задание: детальный анализ операций по купле(продаже) иностранной валюты, анализ ОВП банка и её функционирование, оценка арбитражных сделок. Расчет лимита открытой валютной позиции банка по американскому доллару и евро. 2. Тема: Межбанковские кредиты и депозиты. Задание: подробный анализ привлечения (размещения) межбанковских кредитов и депозитов, ломбардных кредитов, условий их использования. Расчет ценовых вариантов привлечения и размещения межбанковских кредитов и депозитов 3. Тема: Хеджирование валютных рисков и управление ликвидностью банка. Задание: анализ методов хеджирования валютных рисков и способов управления банковской ликвидностью. Расчет ценовых вариантов по форвардным контрактам на покупку и продажу иностранной валюты 4. Тема: Доверительное управление денежными средствами клиентов на денежном рынке. Задание: анализ операций по доверительному управлению банком средствами клиентов на денежном рынке. Построить стратегию эффективного доверительного управления денежными средствами клиентов банка. 5. Тема: Операции брокерского обслуживания казначейством банка его клиентов на денежном рынке. Задание: анализ операций брокерского обслуживания клиентов казначейством банка. Построить стратегию эффективного брокерского обслуживания казначейством банка его клиентов на основе разработанного договора на брокерское обслуживание.

В процессе прохождения практики возможны стажировки и/или экскурсии в банки (Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Сбер, Индустриальный сберегательный банк и другие), в компанию Ростех.

Учебная практика возможна в банке, финансовой компании или по месту работы студента, включает знакомство с банком (финансовой организацией), с его конкретным структурным подразделением, где проходит практика, сбором материла и составлением документов отчетности (отчет, дневник, отзыв и др.)

Производственная практика возможна в банке, финансовой компании или по месту работы студента, включает сбор материала, аналитические процедуры его обработки по теме, составление отчетности с её защитой.

Преддипломная практика возможна в банке, финансовой компании или по месту работы студента, включает сбор и анализ материалов по теме выпускной квалификационной работы, разработку аналитических таблиц, графиков, диаграмм, формирование предложений по повышению эффективности работы кредитной или финансовой организации и перспектив её развития, составление отчетности и её защита с презентацией

Что будет уметь выпускник

Освоив программу "Финансовые технологии и банкинг", выпускник сможет:

• выполнять операции казначейства банка на международном и валютном рынке;
• операции казначейства банка на рынке межбанковских кредитов и депозитов;
• операции казначейства банка по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью;
• операции доверительного управления казначейства банка средствами клиентов на денежном рынке;
• операции по брокерскому обслуживанию казначейством банка его клиентов на денежном рынке;
• управлять рисками бизнес-процессов в кредитных и финансовых организациях.

Где сможет работать

• коммерческие и инвестиционные банки;
• инвестиционные департаменты корпораций реального сектора экономики;
• брокерско-дилерские компании;
• консалтинговые и страховые компании;
• институты, регулирующие и контролирующие финансовые рынки;
• в ведущих финансовых компаниях, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых компаниях.

Кем сможет работать

Выпускник программы "Финансовые технологии и банкинг" сможет работать:

• инвестиционным менеджером;
• финансовым аналитиком;
• риск-менеджером по финансам;
• банковским риск-менеджером;
• специалистом казначейства банка.

Учебный план

 

Профилирующая кафедра: Кафедра мировых финансовых рынков и финтеха